国泰君安:国债期货:反弹空间有限 0728

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2015-07-28 14:40:59   来源:财富赢家   发布者:上善若水
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  【昨日国债期市】

  5年期国债期货主力合约TF1509开盘97.205元,最高97.330元,最低97.000元,收盘97.300元,上涨0.100元,涨幅0.06%,振幅 0.330元,成交4776手,较昨日增加63手,持仓18322手,减仓322手。10年期国债期货主力合约T1509开盘95.895元,最高 96.040元,最低95.580元,收盘96.040元,上涨0.180元,涨幅0.15%,振幅0.460元,成交1795手,较昨日减少974手,持仓18672手,减仓255手。

  【昨日国债现市】

  5年期活跃CTD券为150007.IB,IRR为0.39%,10年期活跃CTD券为150016.IB,IRR为2.31%,目前R007约2%,无正向期现套利机会。CTD角度,TF1509较弱。

  现券市场长端利率债高开低走,基本持稳。7年期150014报价和成交小幅偏高,市场价格带动对应期限曲线上行1BP至3.41%。中长端方面,10年期150005和150016报价成交活跃,收益率小幅上行后企稳,日终带动曲线对应期限稳定于3.46%。

  货币市场方面,7月27日银行间质押式回购市场共成交18752亿元,减少5.97%。主要期限利率小幅下行,其中,隔夜收于1.40%,上涨6bp,7天收于2.00%,下跌52bp;中期方面,14天收于2.80%,下跌9bp;长期方面,1个月收于3.00%,与上一交易日持平。3个月收于3.18%,上涨3bp。

  【财经资讯】

  A股重挫8.48%逼近3700点创8年多来最大单日跌幅近1800股跌停。截至收盘,上证综指跌345.35点或8.48%报3725.56点,创2007年2月27日以来最大单日跌幅;深证成指跌1025.47点或7.59%报 12493.05点。两市全天成交约1.39万亿元人民币,上日为1.59万亿元。中小板指收盘跌7.76%,创业板指收盘跌7.40%。

  国家统计局7月27日公布,1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额28441.8亿元,同比下降0.7%,降幅比1-5月份收窄0.1个百分点。

  【技术分析】

  技术上,近几日走势重心有所上移,TF1509站上重要均线,且下方5、10、20均线均向上发散,短线有望延续反弹,但60日线仍未走平,中期下行趋势未改变。成交持仓来看,整体缩量减仓上行,做多动能不强。T1509走势与TF1509相似,但技术形态上弱于TF1509。

  【操作建议】

  反弹空间有限。TF1509支撑位96.900,压力位97.700;T1509支撑位 95.600,压力位96.500。资金推动近期现券市场回暖,信用利差收窄,利率债情绪有所偏暖,A股波动率有望上升,风险偏好降低有利于债市。但目前基本面并不支持债市大幅走强,近期猪肉价格大幅反弹引起市场对于通胀因素的担忧,中期地方债供给将持续仍然压制市场。技术上下跌趋势未反转,震荡为主。

文章关键字:国泰君安,空间,
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